Bollinger Bands Slope

Fiquei me perguntando se você já fez qualquer estudo sobre a inclinação das bandas e suas relações direcionais entre si. As bandas podem (a) divergir (b) convergir (c) se moverem em paralelo. Existem 3 variações para cada um desses estados, criando 9 estados totais. Por exemplo, bandas poderiam tanto mover (i) para cima, (ii) para baixo, ou (iii) para os lados. E as bandas convergentes poderiam (i) encaminhar-se umas para as outras, (ii) a banda inferior se mover lateralmente, a banda superior mover-se para baixo, ou (iii) mover-se para cima e para baixo para cima. Em seu excelente livro, que eu li várias vezes, você cobre alguns aspectos disto ao discutir a largura de banda (capítulo 8), mas a largura de banda remove o elemento direcional desses vários estados possíveis, uma vez que sua função é simplesmente mostrar expansão e contração Em volatilidade. Aqui está um cenário: Em uma parte inicial de uma tendência ascendente, podemos obter a banda superior curvando para cima ea banda inferior curvando para baixo (coberto em seu livro) como um movimento de impulso para a parte superior. Uma vez que a banda inferior curvas back-up, que sugere o impulso se foi, mas agora ambas as bandas em movimento em paralelo sugerem a tendência continua acima (isso é na minha experiência). Uma vez que a banda superior curvas para baixo, enquanto faixa inferior ainda se movendo mais alto, temos bandas convergentes e isso sugere um sideway mercado. Isso permite a categorização sistemática do estado do mercado em qualquer ponto neste. Assumindo não foram após conselhos contínuos, como você sabiamente apontam, ele ainda pode ser usado como um bom filtro para sistemas de construção. Im um comerciante de opção, por isso também me ajuda a saber que a tendência é a possibilidade por agora, e eu deveria aumentar o theta em minhas posições e reduzir a minha gama longa. A divergência / convergência das faixas, neste aspecto, parece refletir o momentum. Eu fiz alguma comparação com alguns indicadores de momentum populares como MACD / H, ROC e TRIX e confirmaram que há uma forte correlação lá. E, no entanto, eu também notei que as bandas são mais suaves e, ao mesmo tempo, mais responsivas (menos atraso). Para filtrar qualquer ruído e suavizar as curvas nas faixas, apliquei a técnica de filtragem Kaufmans que ele usa para remover o ruído na inclinação de seu indicador KAMA (Smarter Trading - capítulo 8). Curiosamente, ele usa desvio padrão para fazer isso. Acho seu método bastante eficaz. Ive começou a fazer alguns testes amp am ver alguns resultados encorajadores até agora. Fiquei me perguntando se youve quaisquer pensamentos sobre isso ou ter feito qualquer estudos aprofundados sobre este Obrigado antecipadamente. Bbandsbollingerbands Site Admin Entrou: 08 Feb 2008 Postagens: 293 Enviado: Qua May 30, 2007 1:33 pm Assunto: Youre obviamente um usuário avançado. Parabéns em ir além do primeiro véu. A relação das bandas é uma área muitas vezes esquecida, mas extremamente valiosa. Alguns aspectos são fáceis de ver em BandWidth, que eu abordado no BoBB. Outros aspectos são mais fáceis de ver nos gráficos, mas ainda podem ser codificados para a negociação sistemática após se familiarizar com eles. A chave para essa abordagem analítica é a taxa de variação da faixa média associada à taxa de variação da volatilidade, trendiness e ruído. Eu tenho ensinado alguns dos padrões que vemos em tops em conversas recentes. Por exemplo, considere esta seqüência de quatro partes topping: uma volta para cima pela faixa inferior, uma volta para baixo pela banda superior, uma tentativa falhada em uma etiqueta da banda superior e um sinal de fraqueza. Receio que não tenha quaisquer estudos adequados para apresentar, mas tenho a certeza de que esta será uma área de valor sustentado. Por favor reporte com suas descobertas e observações de tempos em tempos. Caro Sr. Bollinger, Depois de ler o seu livro / artigos Eu fui um viciado em BB por vários anos, apesar das pessoas ao meu redor que não conseguem entender por que eu gosto dessas linhas balançando Eu me encontrei muito feliz com uma combinação no gráfico: BB 20, 2 com 1 linhas STD também (geralmente coincidindo com ema8 em tendências). Preço dentro de 1 linhas STD me avisa de não situação tendência BBsqueeze indicador como John Carter e Hubert Senters (Tradethemarkets) usar: BB 20,2 dentro Keltner juntamente com uma sobreposição de Momentum para mostrar a direção. Desta forma o sinal é quotunderlyingquot específico. Pontos roxos representam o sinal de compressão. Se voltar azul novamente BB estão se expandindo. Momentum direção (por exemplo, até quando em 0) mostra o caminho. Eu projetei b como a segunda sobreposição como um plano MA20 me mostra melhor comportamento de preços no 1 e 2 STd, bem como o ma20. (Ainda não há tempo para reprogramar o indicador para projetar o indicador de aperto no linema de 0,5 B) O que ainda estou faltando é a influência da inclinação MA20 na aparência das bandas: muitas vezes sinto falta da banda oposta ondulando novamente (Volatily no Mais longos outpaces MA rise). Como eu entendo, é porque ou o MA está aumentando mais lento com volatilidade quotconstantquot e / ou volatiliy está caindo em relação ao aumento MA. Até agora eu não encontrei uma apresentação visual adequada que reflita essas etapas. Bandwith exclui a influência da inclinação MA, perdendo assim o sinal de banda quotopposite. Você tem algumas idéias / sugestões Obrigado por você inspirar artigos Fixer bbandsbollingerbands Site Admin Entrou: 08 Feb 2008 Mensagens: 293 Enviado: Sex Jul 31, 2009 7:26 am Assunto: Atualmente BandWidth captura o efeito que você está procurando Alguma extensão. Considere por um momento a fórmula BandWidth: 40upperBB - lowerBB41 / middleBB 100 O que revela que BandWidth é a largura nominal das bandas em função da média móvel. Assim, um exame cuidadoso de BandWidth em suas extremidades superiores deve render a informação que você quer pelo menos que é o que nós confiamos aqui. Se você quisesse ver os componentes para uma visão de grained mais fina, você poderia traçar o momentum do único-período por cento da faixa média e do BandWidth no mesmo grampo - você terá que usar escalas separadas. Se você quiser ainda mais detalhes, então traçar a taxa de porcentagem de um único período de variação das bandas superior e inferior também. Espero que ajude, Slope of Hope Bollinger Breadth Bem, eu sei que I8217m não é o único que está feliz com a eleição acabou. Verdade seja dita, tão contente como estou de ver o preço movendo-se novamente depois desta letargia de verão, tenho meus dedos cruzados que a volatilidade disca de volta um pouco daqui, porque é um pouco demais para mim. Mas, depois de apenas uma semana, as condições mudaram consideravelmente para uma rápida revisão está em ordem. Chegando ao dia da eleição, houve uma quantidade significativa de hedging indo para a incerteza de 08 de novembro foi evidente pelas leituras de alta SKEW e Equity Put / Call rácios. Desde então, a SKEW voltou aos níveis médios e Equity Put / Call não está muito atrás. Destacaram-se acima dos tempos nos últimos dois anos em que a relação Put / Call estava além do limite superior estabelecido e a ação de preço que ocorreu enquanto a média de rácio reverteu para a 100MA. Na maioria das vezes, uma ruptura de limite alta coincidiu com um grande rali no SPY, menos comumente, ele estava prevendo uma venda grande fora. Olhando para o SPY, estruturalmente, parece que o preço saiu de um grande canal de baixa e estabeleceu um canal ainda mais alta. Essas linhas de tendência bem estabelecidas tendem a permanecer em importância, portanto a linha de tendência de baixa do canal de baixa será muito importante nesta semana (aproximadamente 215). Eu suspeito que ele não vai quebrar, mas se ele faz, ele abre o comércio de volta para o canal grande8217s baixo em torno de 210. Parece SPY estabeleceu o palco para o comércio para continuar a novos ATH8217s, mas let8217s dar uma olhada sob o capô. Uma medida que eu acompanhar é a porcentagem de ações maior do que suas Bandas Bollinger superior. A partir de sexta-feira (quarta-feira também para essa matéria), mais de 40 de risco em ações (discricionária, financeira, industrial e tecnologia) fechado acima de suas Bandas Bollinger superior (20 dias, definição de desvio padrão 2). Eu tive que voltar para os dias de QE de 2010 a 2013 para encontrar outra instância que alta e eu só tinha 4 instâncias. MAS, afrouxando o requisito ligeiramente para 30 me deu 17 ocorrências. Veja as estatísticas: Desde 2010, SPY teve uma condição semelhante 17 vezes. 9 daqueles tempos (53), o SPY negociou em uma tendência ascendente rasa para os pares seguintes de meses. 3 vezes (17,6) SPY terminou imediatamente e caiu 5-15. 1 vez (5.8) SPY duplicou o rali já alcançado (2015). 5 vezes houve um pop BB subseqüentes dentro da próxima semana ou dois, mas 4 daqueles 5 vezes, em seguida, sofreu um pullback 3-5 após o segundo pop. Nenhum comércio para este post, mas I8217ll ver todos vocês nos comentários. Compartilhe este post: 8220Como reduzir seu risco e enviar sua taxa de vitória Sky alta com o Bollinger Band Masters Método 8221 Digite seu nome e e-mail para acesso instantâneo Você está frustrado Parece que cada comércio que você encontrar ou pára de se mover no momento em que entrar, Ou completamente inverte em você e impede você. CADA TEMPO ÚNICO Seus sonhos de suplementar sua renda estão lentamente desaparecendo. Se você está doente e cansado de lutar preencha o formulário, obter o curso Bollinger Banda LIVRE Siga o treinamento curto mas informativo e tomar o quiz8217s e assistir seus lucros soar It doesn8217t importa o que você comércio, Forex, ações, opções, até mesmo 8211 Poderosa estratégia Bollinger Band trabalha em tudo A falta de estratégia sendo ensinada em torno deste poderoso indicador termina hoje, preencher o formulário e começar agora, livre Mark Deaton 13 anos veterano Band Bollinger Trader. Meu nome é Mark Deaton, tenho usado Bollinger Bands há 13 anos e, naquele tempo, descobri algumas coisas incríveis. Você está prestes a ver de primeira mão como cortar riscos e lucros compostos com um sistema de Bollinger Band muito poderoso. Estas configurações funcionam em qualquer coisa que eu vou mostrar-lhe como encontrar essas configurações, e mostrar-lhe como gerenciar o risco de uma forma que você define para que você não pode perder Isso está certo este método oferece-lhe uma maneira de quase garantir lucros toda vez que você comércio Como Você vai através do material que você também será capaz de tomar curto quiz8217s para se certificar de you8217re compreensão e retenção de tudo Então você está pronto para começar o curso LIVRE Basta preencher o formulário acima e vamos começar vamos todos nós TRADING envolve alto risco e você Pode perder uma quantidade substancial de dinheiro, não importa o método que você usa. Todas as negociações envolvem alto risco o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Regra 4.41 (b) (1) (I) Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sub ou sobre compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.